Caíste tú solo en una de las trampas más fáciles de caer, pero también más fáciles de evitar.
En primer lugar, seguramente se trata de
malware, producto que se instala para darte falsos mensajes de virus y spyware y te ofrece él mismo la solución, que descargues un antivirus o un antispyware del cual nadie ha oído hablar nunca.
Descargá el
SpyBot Search & Destroy de
http://www.safer-networking.org que después de instalarlo seguramente te pida conectarse a Internet para actualizar algunos componentes del programa, está bien y es seguro hacerlo. Luego lo pasas y debería sacarte todas las infecciones y prevenir que se vuelvan a ejecutar, ya que los controles ActiveX se instalan en el navegador (obviamente tú les diste la autorización al aceptar la instalación) y luego en el sistema. Este programa debería removerlos de todos lados, o al menos bloquear algún elemento que pueda quedar en el disco.
Si fuera necesario porque no se pudo remover algún elemento infectado, reinicia la PC en "modo seguro" (o "a prueba de fallos") presionando la tecla f8 antes de que se cargue el sistema operativo y eligiendo la opción; y luego pasas el SpyBot otra vez.
Ahora bien, si has permitido que te suceda eso, tendrás que "tragarte" las palabras que voy a decir ahora.

Nunca, NUNCA permitas la instalación de NINGÚN objeto ActiveX que no sea 100% de origen seguro, como puede ser el Flash, o unos pocos más. Si para ver un video se te pide instalar algo, no lo aceptes porque se te permitirá ver el video, pero con toda seguridad se te infectará la máquina.
Para navegar este tipo de páginas "un tanto inseguras", usa EXCLUSIVAMENTE el navegador Firefox pero
con Java y Javascript desactivados (no te voy a decir cómo hacerlo, busca tú mismo en las opciones, se puede activar y desactivar fácilmente).
No importa qué tan buenos sean antivirus, firewall y todos los programas de seguridad que uno tenga instalados, no lo protegen a uno mismo de su propia estupidez cuando uno comete actos estúpidos.

Con esto quiero decir que no te protegen si haces lo que no tienes que hacer; me refiero a permitir la descarga de un elemento peligroso. Puedes navegar por páginas inseguras si sabes cómo hacerlo (como te dije más arriba), llevo 10 años haciéndolo y siempre estuve a salvo, y eso que navegué por cada lugares donde todos los demás se agarrarían cualquier infección.
Usa un firewall (recomiendo las versiones gratuitas de Zone Alarm y Kerio), el antivirus sólo por las dudas, y el único extra que necesitas es el archivo HOSTS, es un simple archivo de texto que bloquea direcciones peligrosas (búscalo en Google). Y por supuesto, NUNCA vuelvas a cometer la estupidez de aceptar un control ActiveX para ver un video, es seguro 100% que te va a infectar; no son necesarios esos controles para ver videos, a lo sumo puedes necesitar un codec y eso debes instalarlo a mano. Y por supuesto, para webs "inseguras" no uses otra cosa que no sea el Firefox con Java y Javascript desactivados.
No soy ningún experto en informática... en estas cosas, lo que te salva de los problemas es usar el sentido común, conocer lo que hay que conocer (poco, pero lo necesario) y ser un usuario conciente.