Esta guía es muy buena, pero me atrevo a recomendar un agregado: una sección de firewalls. El firewall de Windows no es muy confiable, justamente por ser parte del sistema, es más vulnerable, además de no permitir un control más detallado de las entradas y salidas.

Por eso es muy recomendable instalar otro firewall; en este caso, no es que queden los dos andando (el de Windows y el adicional) sino que el que se instala, desactiva al de Windows, porque en este caso dos firewalls no significan doble protección, sino doble problema.

Recomiendo el Zone Alarm en su versión gratuita, y el Sunbelt/Kerio, que funciona durante 30 días en forma completa, después de lo cual se le desactivan los adicionales y funciona con la protección básica. Esta "protección básica" es más que suficiente para el uso habitual, y muy superior a la protección que puede brindar el firewall de Windows.

Descargar Zone Alarm gratuito en español (donde dice "Descargue ZoneAlarm® GRATUITO (Protección con servidor de seguridad)")

Descargar Sunbelt/Kerio firewall (está en inglés; si la descarga no se activa automáticamente, hagan click donde dice "Download Sunbelt Personal Firewall")

Lo mejor sería tener un firewall de router (o firewall de hardware), pero los buenos y verdaderamente efectivos no son muy económicos que digamos, los hay más económicos pero no dan buena protección. Si por alguna razón no podemos tener un router, entonces sí hay que instalar un firewall de software, como estos dos que acabo de recomendar.

Internet Expolrer,es criticado por mostrarse abierto a los ataques de virus y otro tipo de amenazas.Pero no te preocupes es posible reforzarlo con las indicaciones que pondré aqui.Esto No quiere decir que nos excenta de tener un buen antivirus y un Firewall,pero tampoco se alarmen mas adelannte tocare este tema.

*Zonas de confianza:
-Presiona CTRL+H, y selecciona Opciones de Internet
Vamos a empezar por la pestaña mas obvia Seguridad
Aquí encontraremos cuatro zonas:
Internet,Internet Local,Sitios de Confianza,Sitios Restringidos, pero la opción mas reelevante es internet, ya que será aplicada, a todas las páginas web a no ser que lo especifiquemos de otra manera.Deberia haber una barra de deslizamiento, que es para cambiar el nivel de seguridad,¿Qué ocurre si no tengo esta barra? de ser asi en nuestro PC se habrán producido varios ajustes previos por parte del fabricante.Hacemos Click en el botón Nivel Predeterminado,¿Pero, por que en el predeterminado?Por que si situas la barra a lo mas alto, tendrás seguridad extra si,pero te generará navegacion incomoda, ya que bloquea las herramientas que no estén firmadas digitalmente,como es el caso di sitios y foros, que se basan en un servidor gratuito, como los que creamos y visitamos la mayoria de nosotros, si no es que todos.

*Cuestión de confianza:
-Presiona CTRL+H, y selecciona Opciones de Internet
Seguimos en Seguridad
Las páginas que visitmaos a menudo pueden ser añadaidas a la lista de sitios de confianza,con mi experiencia les recomiendo la elaboren,perzaonalizada.
Dentro de esta opción (Sitos de conianza), marcamos el botón Sitios.Escribe el nombre de una página por ejemplo http://www.intermaniacos.com ,acontinuación pulsa agregar,si reemplazas las www, por ***,te aseguras de que todas las páginas de ese sitio,se han incluido.Para incrementar la seguridad desactiva la opción Requerir comprobación del servidor (https):Para todos los sitios de esta zona
-Sitios Restringidos
Estos no son lo que parecen,esta pestaña esta destinada para aquellos sitios,que SI queremos visitar,pero que NO tienen nuestra entera confianza.Para añadir un sitio a esta lista,Dentro de esta opción (Sitos de restringidos), marcamos el botón Sitios.Escribe el nombre de una página por ejemplo Porno.com - Porno.com, acontinuación pulsa agregar,si reemplazas las www, por ***,te aseguras de que todas las páginas de ese sitio,se han incluido;Pero solo para que la seguridad sea absoluta,utiliza el asterisco por lo que normalmente seria http, por ejmplo: *://*.

*Cookies
Las cookies,son pequeños archivos, con los que las páginas web nos identiican,pero tranquilos estos archivos se quedan dentro de nuestra PC,pero aun asi es posible mantener el control de las páginas que permiten utilizar cookies en nuestra PC.
-Presiona CTRL+H, y selecciona Opciones de Internet
Y selecciona la pestaña Privacidad.
Pariendo de la ventana abierta,si mueves la barra deslizadora hasta arriba, bloquearas todas las cookies,con esto dejaran de funcionar muchos sitios pero como explique anteriormente,es mejor situar la narra en MEDIA BAJA.

*Bloqueador de Poup-Ups:
Windows XP Service Pack 2 Introdujo un bloqueador de Poup-Ups
sirve para evitar ventanaes emergenetes y molestos anuncios publicitarios,
pero tambien tiene sus desventajas, al descargar, te bloquea,pero esotambien es bueno porque hay descargas potencialmente dañinas para nuestro equipo.Para configurarlo
-Presiona CTRL+H, y selecciona Opciones de Internet
Y selecciona la pestaña Privacidad.
y selecciona Configuración, las configuraciones prioncipales estan alfinal de la ventana.Las dos cajas comprobantes,como el bloqueador de ventanas emergentes ha sido bloqueado.Con el Menú Nivel de filtro esto para configurar la rectitud con la que se van bloquear estos elementos.La ventana pricnipal tiene una lista de las direcciones de las que podemos recibir poupups
pero que no resulten moletos.La mejor maneras de hacer esto es emplear un asterisco, en la direccion en cuestión, por ejemplo *poupups.com
.Escribe la URL, en la caja de texto y haz click en agregar, para añadir págionas a la lista puedes seguir el procedimiento del "tema" por asi decirlo Sitios de confianza.
Pero te recomiendo combines este bloqueador con el de Google Haz click
Aquí Para ver sus caracteristicas más detalladas
*Anti-Phishing:
El Internet Explorer 7 Incluyó un sistema antiphishing (Anti-Suplantación de Identidad),Que funciona bien,pero hace la navegación 50% mas lenta (esto si tienes 256 MB de RAM o menos)si tienes mas te recomiendo lo actives.Si no no es mucho problema.

*Opciones Avanzadas:
Tiene Varias Posibilidades Útiles,una muy importante es no guardar páginas cifradas en el disco,para ganar tiempo, el explorer se guarda una copia de todo lo que nos bajamos de internet,cada cierto tiempo, y cuando hechas un vistazo a esta página,internet comprueba si esta ha cambiado,si no es asi, carga la información de la copia que esta en tu disco duro en vez de descargarla de la red, cosa que puede ser problemática, si tienes tu cuanta bancaria online,y esa informacion se guarda en el disco duro, y un hacker tiene acceso a tu PC, podria leer esta información,comprueba esto para que el explorer no guarde información de sitios seguros en tu PC;
otra cosa que hay que tener en cuenta es Es advertir sobre los certificados de Sitios no válidos.Los certificados de seguridad permiten a una pagina utilizar el símbolo del candado,una caracteristica que detona que el site tiene exigencias de seguridad mínimas.
También es importante el apartadoAdvertir sobre el cambio de modalidad segura y no segura,Como el simbolo del candado no es muy grande,y resulta fácil de perderse,esta opcion nos advierte si nos estamos moviendo en zonas seguras o no.

*Mayor Seguridad:
A pesar de las presiones que a menudo recibe,es posible utilizar internet expolorer con un mínimo de seguridad razonable,.Asi el mismo Windows nos pide autorizacion para realizar ciertas tareas, aunque puede resultar irritane supone cierto control;La actualizaciones de Internet Explorer,estan disponibles desde windows updtae,algunas no son disponibles para copias ilegales de Windows;Se supone que las actualizaciones automáticas deben estar activadas para máxima seguridad, pero estas disminuyen la velocidad del Windows,y reducen la velocidad del Internet asi que les recomiendo seleccionar la opcion de descargarlas manualmente.

*Otros Navegadores:
Internet Explorer puede que sea el navegador más utilizado,de todas formas existen navegadores que ofrecen mayor seguridad,velocidad y rendimiento,tales son FireFox, ÓPera etc.para consultar informacuión de este tipo pero para esos navegadores haz click en su nombre:
FireFox
Ópera

Te recomiendo tomes tu tiempo y configures detalles que te parezcan mejores que los mostrados aqui y de serlo no dudes en publicar.